Christmas Effect

Una strategia di stagionalità che prova a sfruttare il “rally di fine anno”: storicamente molti mercati azionari tendono a essere forti negli ultimi giorni di dicembre e nei primissimi di gennaio. Regole operative (versione usata nel modulo) Universo: qualunque asset con dati daily (tipicamente S&P 500 o ETF come SPY). Finestra temporale: ultimi 5 giorni di borsa di dicembre + primi 2 giorni di borsa di gennaio dell’anno successivo (in totale 7 sedute; se a gennaio c’è solo 1 seduta disponibile si usa quella). Ingresso/uscita (backtest semplice): Buy alla chiusura del primo giorno della finestra. Sell alla chiusura dell’ultimo giorno della finestra. Rendimento annuale della strategia = (Prezzo_uscita / Prezzo_ingresso − 1). Output del modulo: Grafico prezzo (log) con marker sulle date della finestra. Bar chart dei rendimenti (%) anno per anno con linee di media e mediana. Tabellina di statistiche (n. osservazioni, media, mediana, deviazione standard, min/max, % anni positivi).